Opcional Trading - Thinking quotOutside the Boxquot por Dave Rivera de DeltaNeutralTrading Não seria ótimo se pudéssemos comprar uma opção com cinco meses restantes até o vencimento e vender uma opção com 2 meses restantes até o vencimento pelo mesmo preço que você não poderia perder. Bem, não podemos. Eu amo opções que se espalha tanto que percebi algo muito importante. Podemos comprar uma propagação que tenha muito valor de tempo, quase no mesmo preço, que podemos vender um com menos valor de tempo. A razão realmente abriu meus olhos e me deu uma nova visão das opções. Aqui é o que eu percebi. Comecei a comparar as opções caras em relação aos outros preços de exercício no mesmo mês e aos outros meses. Eu queria saber com base no preço por dia, quais opções eram mais caras. Os primeiros 1 ou 2 meses da opção, como todos sabem, perdem o valor do tempo rapidamente. Os preços de arrecisão monetária são muito caros em comparação com os preços de juros pagos. Como não há muito tempo restante, quanto eles podem cobrar por uma opção fora do dinheiro. Não muito. Nos próximos meses, o oposto é verdadeiro. Comparados uns com os outros, as greves mais próximas do dinheiro são mais baratas em termos de preço por dia do que as opções mais longe do dinheiro. Deixe-me explicar de outra forma usando o mercado SampP. 6 dias restantes no custo da opção de dinheiro 12 pontos 6 dias restantes do custo da opção de dinheiro 2 pontos 70 dias restantes no custo da opção de dinheiro 43 pontos 70 dias fora do custo da opção de dinheiro 29 pontos Há mais de 10X o tempo restante Mas os 70 dias na opção de dinheiro (43 pontos) são apenas menos que 4X o preço do que os 6 dias na opção de dinheiro (12 pontos). A opção de 70 dias fora do dinheiro (29 pontos) é quase 15X o custo da opção de 6 dias fora do dinheiro (2 pontos), mas tem apenas 10 vezes o valor do tempo. Vamos comprar as opções mais baratas e vender as mais caras. Vender 6 dias no dinheiro e vender 70 dias fora do dinheiro. Compre 6 dias fora do dinheiro e compre 70 dias com o dinheiro. Isso será feito para um débito de 4 pontos. Agora estamos comprando um spread que tem 10 vezes mais valor de tempo do que aquele que estamos vendendo e estamos apenas pagando 4 pontos por isso. Quando as opções de 6 dias expiram, podemos vender o próximo mês para receber mais premium, mantendo a opção de opções de 70 dias. O que sobe, deve descer Nós já ouvimos isso antes em referência às leis da Gravidade. Nós também temos leis nos mercados de commodities. O que vem para baixo, deve subir Os maiores comerciantes do nosso tempo como Warren Buffet sabem disso. Ele é talvez o maior comerciante de ações de todos os tempos. Ele nunca trocou commodities até alguns anos atrás. Ele comprou prata no mercado de futuros. Quando o mercado foi ainda mais baixo, ele comprou mais. O quotsmart moneyquot, os comerciais não terão medo de vender quando um mercado compraram gotas ainda mais. Eles sabem melhor do que ninguém que uma mercadoria tem valor real e sempre valerá alguma coisa. Há um livro famoso, que você não pode perder commodities de negociação. O autor compra commodities e depois espera que o mercado vá mais alto. Ele compraria mais à medida que o mercado caiu. Você precisa de um grande bankroll para isso. Pessoalmente, eu sei que o milho não vai para 1,00, e, se isso acontecesse, eu quero minimizar o risco caso eu queira terminar o comércio. Comecei a negociar o complexo de soja dessa forma há vários anos. Não com opções. Estritamente futuros. Eu comprei o que era semelhante a uma propagação de paixão. Eu aumento os contratos quando o mercado foi contra mim até que a propagação se recuperou um pouco. Como eu aumentava os contratos, não precisava do mercado para voltar para onde eu comecei. Só teve que rebater para o próximo nível. Os jogadores do Black Jack fizeram isso até que Casinos pegassem e colocassem limites nas apostas. É um fato conhecido que os comerciantes de futuros fazem bons jogadores e jogadores profissionais fazer bons comerciantes de futuros. Eu estou contra jogos de azar, mas mesmo o jogo feito com um sistema não é realmente jogo. Esses jogadores de cartas apostaram algo assim: 5 perder, 10 perder, 20 perder, 40 perder, 80 vencer. As perdas somam até 75. Eles ganhariam 80, então o lucro é 5. Não muito, mas eles fariam isso durante todo o dia. Black Jack tem menos de 50 chances para o jogador. O problema é que há poucas chances de perder 40 vezes seguidas. Agora, com os Commodities, temos uma probabilidade de 50 e não perderemos 50 vezes seguidas porque o mercado não pode ficar abaixo de zero. Agora, antes de ir mais longe, preciso dizer-lhe que não estou recomendando que você duplique seus negócios. O que você pode encontrar são mercados que estão perto de seus mínimos, onde você pode fazer um comércio de pequena escala. Spreads oferece oportunidades ainda melhores. Eles têm um alcance mais próximo (alto a baixo). Até agora, você pode ver que só usamos isso para continuar um mercado, já que nunca podemos ter certeza de quanto um mercado pode ir mais alto. Primeiro, precisamos encontrar um mercado que seja baixo, então não precisamos esperar tanto tempo e também haverá menos capital necessário. Eu prefiro negociar essas opções de uso. Existem diversas formas de fazer isto. Você poderia comprar uma opção em um mercado como soja e escolher quantos centavos o mercado irá cair antes de comprar mais. O problema é que uma opção é um recurso desperdiçado. O Theta (tempo de decaimento) faria com que você perca dinheiro. Eu uso spreads, então não estou pagando pelo tempo de decaimento. Provavelmente vou vender mais Theta do que eu comprar, então, se o mercado não fizer nada, eu ganharei dinheiro apenas com o tempo de decaimento. Artigo por Dave Rivera da DeltaNeutralTrading. Você pode encontrar as duas técnicas acima em profundidade e aprender mais sobre seu sistema de opções de commodities exclusivo que é diferente de tudo o que já vimos antes visitando: DeltaNeutralTradingPart do desafio de fazer opções de negociação de dinheiro (ou apenas nos mercados financeiros em geral) é o zero - fator de jogo de som. Ou seja, para cada comércio vencedor, há alguém do outro lado perdendo dinheiro. O problema é que os comerciantes de varejo têm que enfrentar grandes empresas comerciais e bancos com inúmeros recursos. O mercado não diferencia o pequeno do gorila de 800 libras. Nas opções, muitas vezes significa que os negócios mais óbvios serão muito caros para o comerciante médio pagar. Isso porque os grandes jogadores entrarão nos negócios de frutas pendentes baixas por tamanho antes mesmo de ter a chance de abrir nosso navegador de internet. Como tal, os preços das opções serão impulsionados devido à demanda. Por exemplo, digamos que uma empresa de biotecnologia está prestes a liberar resultados de um teste de drogas. Após os resultados, o estoque também vai disparar ou colapsar, como sempre acontece com esses tipos de situações. O jogo óbvio aqui seria comprar uma estrada no dinheiro. Simples, não é bom. Dê uma olhada no straddle e você verá ridiculamente caro. Na verdade, é muito provavelmente muito caro para o risco. Você vê, a demanda pelo estrondo seria alta, e muitos comerciantes deveriam colocar a posição bem antes de nossa primeira inclinação. Então, o que pode ser feito. É o que às vezes, para obter o máximo valor de suas negociações de opções, você precisa pensar um pouco fora da caixa. Em vez de fazer o comércio mais óbvio, tente pensar o que mais pode ocorrer devido a um determinado cenário. Digamos o preço das gotas de petróleo bruto. Um comércio óbvio pode ser a compra de empresas petrolíferas. Mas, você pode apostar que essas posições serão caras em casos tão claros. Como comprar chamadas em empresas de transporte por caminhão em vez disso A teoria é que as empresas de transporte rodoviário economizarão muito dinheiro se os preços da gasolina forem mais baixos. Eles certamente mostrarão lucros maiores se os custos estiverem baixos, mas as condições de negócios são as mesmas. Eu posso garantir que as chamadas da empresa de caminhões serão mais baratas do que a empresa de petróleo. E, há uma abundância de cenários complementares, como esse exemplo, você precisa apenas fazer uma pequena pesquisa. Às vezes, você pode até achar que os trade-out-of-the-box funcionam melhor do que os mais óbvios. Não tenha medo de experimentar um pouco com opções (desde que você esteja cauteloso sobre o quanto você está gastando). O seu lucro, negociação de opções - Pensando fora da caixa Estratégias de opções de futuros intermediários para avançados Uau O que é uma imagem David Rivera, quotOption Trading - Pensando fora da caixa Opções de futuros intermediários para avançados Strategiesquot 2011 ASIN: B004YXFU4U 31 páginas MOBI, EPUB (reup) 6 MB quotQuem quer se entregar através de um programa de treinamento exclusivo e extremamente secreto, desenvolvido por um comerciante ex de uma das maiores empresas de comércio de cereais do mundo que pode transformar instantaneamente suas operações de opções de produtos em ouro puro, ao mesmo tempo que minimiza riscos e perdas para o Menor Nível Possível Existem muitas técnicas de opções de futuros que podem ser lucrativas. Eles podem variar de opções de compra e venda com base na volatilidade para negociar ratiobackspreads com base na análise técnica do mercado de futuros subjacente. Uma maneira é trocar spreads que podem se beneficiar com a degradação do tempo. Você pode vender opções que você acredita que perderão mais tempo do que as opções que você compra. A chave é encontrar técnicas que tenham uma vantagem quando você coloca o comércio. O que vou discutir são trocas de opções de futuros que têm essa vantagem. Negociações que têm uma qualidade especial que você pode detectar antes de entrar nela. Você poderá ver quais opções são mais baratas ou mais caras em comparação com outra opção. Não por preço ou volatilidade necessariamente, mas pelo preço por dia. Mesmo que uma opção possa ser mais cara do que outra, pode ser mais barato em termos de volatilidade ou preço por dia82308230. Este ebook irá ensinar tudo o que você precisa saber para ser bem sucedido neste mercado.
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